• Stand im Themengebiet Asset Allokation
• Grundlagen der Asset Allokation
• Der strategische Investmentprozess der Asset Allokation als Grundlage für eine integrierte Risikostrategie
• Allgemeines zu ic.asset-allokation;
  • Lizenzierung
  • Speicher- und Ladelogik
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• Navigation;
  • Menüleiste / Symbole inkl. Benutzerverwaltung
  • Menüführung
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• Parameterpflege;
  • Risikoklassen
  • Risiko- und Limitparameter
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• Marktdaten;
  • Performancezeitreihen
  • Zeitreihenanalyse
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• Fortsetzung - Parameterpflege;
  • Risiko- und Limitparameter;
    • Performanceschätzung
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  • Korrelationen
  • LCR-Parameter
  • RWA-Parameter
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• Geschäftsdaten;
  • Vermögensbilanz;
    • LCR – Eingaben
    • RWA - Erfassung
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• Analysen;
  • Risikoübersicht
  • Optimierung
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• Fallbeispiele;
  • Optimierung
  • Auswirkungsanalysen auf wesentliche Kennzahlen der Banksteuerung
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• Ausblick:;
  • IC.asset-allokation vs. GBS-RTF
  • Weiterverarbeitung von Optimierungsergebnissen in GBS-VMU
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Das Seminar vermittelt die fachlichen Grundlagen der Asset Allokation sowie die Benutzung der Software ic.asset-allokation. In interaktiven Workshops werden Parameterschätzungen als Grundlage der Asset Allokation gezeigt, die einen kritischen Umgang mit Optimierungsrechnungen ermöglichen. Es wird ein praktisches Fallbeispiel einer Beispielsparkasse erarbeitet und die Auswirkung der Berechnungsergebnisse auf wichtige Steuerungskennzahlen erläutert und diskutiert.