Stand im Themengebiet Asset Allokation
 
Grundlagen der Asset Allokation
 
Der strategische Investmentprozess der Asset Allokation als Grundlage für eine integrierte Risikostrategie
 
Allgemeines zu ic.asset-allokation

• • Lizenzierung
  • Speicher- und Ladelogik
     

Navigation

• • Menüleiste / Symbole inkl. Benutzerverwaltung
  • Menüführung
     

Parameterpflege

• • Risikoklassen
  • Risiko- und Limitparameter
     

Marktdaten

• • Performancezeitreihen
  • Zeitreihenanalyse
     

Fortsetzung - Parameterpflege

• • Risiko- und Limitparameter
    • Performanceschätzung
  • Korrelationen
  • LCR-Parameter
  • RWA-Parameter
     

Geschäftsdaten

• • Vermögensbilanz
    • LCR – Eingaben
    • RWA - Erfassung
       

Analysen

• • Risikoübersicht
  • Optimierung
     

Fallbeispiele

• • Optimierung
  • Auswirkungsanalysen auf wesentliche Kennzahlen der Banksteuerung
     

Ausblick

• • IC.asset-allokation vs. GBS-RTF
  • Weiterverarbeitung von Optimierungsergebnissen in GBS-VMU

Das Seminar vermittelt die fachlichen Grundlagen der Asset Allokation sowie die Benutzung der Software ic.asset-allokation. 

In interaktiven Workshops werden Parameterschätzungen als Grundlage der Asset Allokation gezeigt, die einen kritischen Umgang mit Optimierungsrechnungen ermöglichen. 

Es wird ein praktisches Fallbeispiel einer Beispielsparkasse erarbeitet und die Auswirkung der Berechnungsergebnisse auf wichtige Steuerungskennzahlen erläutert und diskutiert.