Überblick über die Mindestanforderungen

• Wesentliche Inhalte
• aktuelle Neuerungen bei den MaRisk und Prüfungserfahrungen
• Öffnungsklauseln und Erleichterungen der BaFin bezüglich des Risikocontrollings
• Aufbauorganisation und Risikocontrolling-Funktion

Risiken

• Risikotragfähigkeitskonzeption
  • Risikokultur
• Kapitalplanungsprozess
• BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit
• Messung von Marktrisiken und Adressenausfallrisiken
• Anrechnung der Risiken auf Limite
• Eingliederung in die Gesamtbanksteuerung
• Behandlung von Liquiditätsrisiken und operationellen Risiken

Wesentliche Aufgaben des Risikocontrollings

• Verantwortlichkeit für das Reporting
• Überwachung der Limite
• Stresstests
• Verfahren für das Backtesting/ Rückvergleich
• Methodenprüfung/Validierung
• Dokumentation
• Qualifikation von Mitarbeitern im Risikocontrolling

Berichtswesen

• Generelle Anforderungen an das Reporting
• tägliches Reporting und turnusmäßiges Reporting
• Verantwortlichkeiten des Überwachungsvorstands
• Ad hoc Berichtspflichten

Weitere Risikocontrolling-nahe MaRisk-Anforderungen

• Geschäfts-und Risikostrategie
• Einführung neuer Produkte und neuer Märkte

Auf Basis der aktuellen Anforderungen der Bankenaufsicht und unter Berücksichtigung aktueller Prüfungserfahrungen werden die nach den MaRisk vorgeschriebenen Verantwortlichkeiten des Risikocontrollings dargestellt und gegen die Aufgaben anderer Bereiche abgegrenzt. 

Im Vordergrund stehen dabei die Behandlung und das Reporting der wesentlichen Risiken sowie das Limitsystem.

BankersCampus ist eine über die Sparkassen Finanzgruppe hinausgehende Bildungsplattform der NOSA. Die Bildungsplattform spricht neben Sparkassenvertretern auch andere Bankengruppen und Interessenten an. Daher können die Inhalte der Seminare von den strategischen und fachlichen Empfehlungen und Einschätzungen der OSV-Fachabteilungen oder der OSV-Prüfungsstelle abweichen.