• Fokus des Seminares: Kalkulation von Darlehen im Geschäftsfeld der privaten Wohnbaufinanzierungen
• Ausblick auf die Differenzierungen bei Kalkulation von gewerblichen Produkten und Sonderprodukten
• Implementierung der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten bzw. der Sollmarge gemäß des RoRWA-Ambitionsniveaus aus der Caballito-App in ein MARZIPAN-Deckungsbeitragsschema
• Diskussion über Umgang mit der Administration von Standardstückkosten und Gemeinkostenaufschläge anhand dem Mustervorgehen der Verbände innerhalb des RoRWA-Ambitionsniveaus
• Erstellung von Kostentableaus, Institutskriterien und Testberechnungen des administrierten Produkts
• Erstellung eines MARZIPAN Analysetableaus für die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten bzw. RoRWA-Sollmarge für Sensitivitäten und Controlling-Zwecke
• Erstellung eines MARZIPAN Analysetableaus für die Integration der Werte in den Aufschlag bzw. in die Kalkulation mit OSPlus Baufi neo 2.0/3.0
• Diskussion der Wechselwirkung zwischen den Preisbestandteilen Erwarteter Verlust (Bonitätsprämie), Optionskosten und Liquiditätskosten (Refinanzierung)

Die 7. MaRisk-Novelle führt neue Vorgaben für die Konditionssteuerung der Aktiv-Produkte ein. In der Preisfindung sind insbesondere alle relevanten Kosten sowie risikoadjustierte Leistungsindikatoren bzw. Kennzahlen zu berücksichtigen.

Ziel dieses Seminares ist es, erste und einfache Wege zur Integration der relevanten Kosten aufzuzeigen. Dabei werden insbesondere die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten unter Berücksichtigung der Annahmen für den RoRWA als risikoadjustierte Kennzahl in die MARZIPAN-Vorkalkulation integriert.

Je nach Möglichkeit der Sparkassen kann eine Umsetzung in MARZIPAN bereits im Rahmen des Seminars in der Sparkassenumgebung durch die Teilnehmenden erfolgen (aktive Administration in der Sparkassen-Umgebung anhand eines mitgebrachten Laptops/Token).

Voraussetzungen:

• Die Teilnehmerin/der Teilnehmer benötigt Grundkenntnisse über die Differenzierung der Anrechnungsfaktoren für die Ermittlung der Kennzahl RoRWA bzw. des RoRWA-Ambitionsniveaus (u.a. Risikogewichte der besicherten und unbesicherten Forderungsklassen, Kapitalquoten und Eigenkapital-Verzinsung).
  
  
• Die Sparkasse sollte bereits die Preisbestandteile Erwarteter Verlust (Bonitätsprämie), Optionskosten und Liquiditätskosten (Refinanzierung) fachlich definiert und operativ umgesetzt haben.