• Was sind Implizite Optionen? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen
• Bedeutung Impliziter Optionen in der Kalkulation
• Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung – Sicherstellung der Konsistenz
• Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung
• Differenzierung des Ausübungsverhalten (statistisch, optional, eingeschränkt optional)
• Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübungsfunktion
• Möglichkeiten der Parametrisierung in der Vorkalkulation sowie Hinweise für die Parametersetzung in der Nachkalkulation über AnimO (u.a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)
• Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation
• Diskussion anhand von Praxisfällen

Ziel des Seminars ist zum einen die Wissensvermittlung der erforderlichen Kenntnisse im Themenumfeld Implizite Optionen in Ihrer Sparkasse. Zum anderen erfolgt die Vorstellung der Möglichkeiten zur Parametrisierung der Vor- und Nachkalkulation im Bereich der Optionskostenbetrachtung der impliziten Optionen im Kundengeschäft.

Die Teilnehmer lernen die Nutzung der zugehörigen Möglichkeiten in der OSPlus-Banksteuerung kennen, erhalten Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen der Kalkulation und AnimO im IDH und werden bei der Umsetzung einer zwischen Vor- und Nachkalkulation konsistenten Ergebnisermittlung unterstützt.