Überblick

• Anbindung an das Meldewesen
• Relevante Batch-Job-Gruppen und Stichtags-/Periodenberechnungen für das Meldewesen
• Aussteuerung der Anlieferung ans Meldewesen

Grundlegende Funktionen für das Meldewesen

• Einstellungsmöglichkeiten an den SCD-Objekten „Partner“, „Geschäft“, „Gattung“, „Depot“ und „Gattungsuntermaske ‚Meldewesen‘“
• Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken

Besondere Einstellungen für ausgewählte Instrumente und Prozesse

• Renten und rentenähnliche Instrumente, Aktien und Fonds
• ABS
• CDS, CLN
• Forward Swaps
• Futures mit CTD Underlying
• Detaillierung Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken
• Kennzeichnung belasteter Wertpapiere
• Beteiligungskürzungen

LCR / ALMM

• Ermittlung und Pflege des LCR Kennzeichens
• Gedeckte Schuldverschreibung
• Besonderheiten für meldefähige Fonds
• Cashflowermittlung für die ALMM
• Potentielle Fehlerquellen

FinRep

• Vorbereitungen
• Kurse erstellen
• Zinsabgrenzungen und Verlustrückstellungen
• Stichtags-/Periodenberechnung FINREP
• Auswertung
• Dokumentation
• Potentielle Fehlerquellen

Fehlerquellen, Abgleich Asset Manager / StPb

• Generelle Fehlerquellen
• Analysen im SCD Asset Manager Layout „BAIS“
• Auswertung mittels Stichtags-/Periodenberechnung „IDH_BESTAENDE_H“ oder „IDH_BESTAENDE_V“

AWV

• Ablauf der AWV-Meldung aus SCD
• Einstellungen in SCD zur Steuerung der Melderelevanz (Partner, Depot, Gattung)
• Allgemeine Meldefelder (Länderschlüssel, Nominale/Stücke, bewerteter Betrag, Valuta der Transaktion, Belegart)
• Meldefeld AWV-Kennzahl: Hinterlegung, Automatisierungsgrad und bekannte nicht korrekte automatische Ableitungen inkl. Möglicher Workarounds

Optional: Fondsdurchschau / KVG-Schnittstelle

• Prozessübersicht
• Bestellung der Fondsdurchschau
• Wichtige Informationen auf der Gattung
• Fondszerlungskomponenten
• Zerlegungsprüfung durch Stichtags-/Periodenberechnung

In diesem WEB-Seminar werden die Teilnehmer:innen mit den zentralen Feldern und Funktionen der Anwendung SimCorp Dimension (SCD) vertraut gemacht, welche zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflichten notwendig sind. Insbesondere lernen sie die Kennzeichnungsmöglichkeiten in SCD für die Meldeanforderungen gemäß Basel III (Corep), LCR, ALMM, FinRep, AWV sowie optional für die Fondsdurchschau nach der Transparenzmethode kennen. Durch praktische Beispiele lernen die Teilnehmer:innen die notwendigen Schritte in SCD, so dass Sie nach dem Seminar in der Lage sind, eigenständig die Datenpflege und Analyse in SCD vorzunehmen.

Abgrenzung: Bitte beachten Sie, dass die Erfassungsmöglichkeiten zur Erfüllung der Transaktionsregistermeldungen (EMIR Refit, MiFIR und SFTR) in diesem Seminar nicht behandelt werden. Ebenso ist die Anwendung BAIS nicht Bestandteil dieses Seminars, es geht ausschließlich um die Tätigkeiten in SCD.

• Voraussetzung: Der Besuch der S671 (Grundlagseminar) oder vergleichbarer Kenntnisstand ist Voraussetzung für die Teilnahme an der S689. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement).
• Anfangszeit kann von üblichen Präsenzzeiten abweichen. Siehe Angabe in der Einladung.
• Zugriff auf OSPlus: Bitte stellen Sie sicher, dass für Sie während des WEB-Seminars der Zugriff auf Ihr Produktivsystem möglich ist (Teilnahme aus dem FI-Netz oder Zugriff per SEVA). Das ist Voraussetzung dafür, dass wir die Schulungsumgebung erreichen können. Test: Führt der Aufruf von https://ctx-gw.v996dsvg.v996.intern/citrix/SAW-exWeb/ zur Anmeldemaske, ist alles ok. Die Schulungsumgebung ist dann erreichbar.
• Zwei Bildschirme machen's leichter: Für die Teilnahme am Seminar wird die Verwendung von 2 Bildschirmen empfohlen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Ansicht von WebEx und OSPlus und erleichtert es erheblich, dem Seminar wie gewohnt zu folgen.
• aktuelle Informationen der FI zu den Seminarinhalten und -voraussetzungen unter: FI-Serviceportal

Weitere Seminare im Rahmen des Gesamtprogramms "SCD":

• S671 "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagenseminar"
• S672 "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Handel"
• S673 "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Abwicklung"
• S674 "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Risikocontrolling"
• S676a "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar Transaktionsmeldewesen in SCD zu EMIR Refit"
• S676b "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar Transaktionsmeldewesen in SCD zu MiFIR"
• S676c "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar Transaktionsmeldewesen in SCD zu SFTR"
• S677 "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Revision"
• S689 "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar Anlieferung an das Meldewesen“