• • Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
  • Erläuterung der Meldeformulare
     

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

• • Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
  • Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquote
  • Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
     

Vorstellung der AMM (Additional Monitoring Metrics) in Ergänzung zu den Mindeststandards

• • Liquiditätsablaufbilanz
  • Konzentration der Finanzierung nach Gegenpartei
  • Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
  • Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
  • Anschlussfinanzierung
  • Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten / Gegenparteien
     

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

• • Definition der verfügbaren und der erforderlichen stabilen Refinanzierung
  • Faktoren der verfügbaren und erforderlichen Refinanzierung
  • Meldeformulare und Beispiel zur Ermittlung der NSFR
  • Verarbeitungshinweise, manueller Korrekturbedarf, Fehlerquellen und Checkliste mit Prüfungsansätzen
     

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Die Seminarteilnehmenden erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquidity Coverage Ratio (LCR), der Additional Monitoring Metrix (AMM) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
 

Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt. 
 

Außerdem erhalten Sie Hinweise auf manuellen Korrekturbedarf, Fehlerquellen und konkrete Prüfungshandlungen.

Die TeilnehmerInnen sollen mindestens eine Meldungsbearbeitung begleitet haben.
 

BankersCampus ist eine über die Sparkassen Finanzgruppe hinausgehende Bildungsplattform der NOSA. Die Bildungsplattform spricht neben Sparkassenvertretern auch andere Bankengruppen und Interessenten an. Daher können die Inhalte der Seminare von den strategischen und fachlichen Empfehlungen und Einschätzungen der OSV-Fachabteilungen oder der OSV-Prüfungsstelle abweichen.