WEB-Seminar: OSPlus: S 689 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Anlieferung an das Meldewesen
Migration
Kurzbeschreibung
Keine Beschreibung verfügbar
Überblick
- ;
- Anbindung an das Meldewesen ;
- Relevante Batch-Job-Gruppen und Stichtags-/Periodenberechnungen für das Meldewesen ;
- Aussteuerung der Anlieferung ans Meldewesen
Grundlegende Funktionen für das Meldewesen
- ;
- Einstellungsmöglichkeiten an den SCD-Objekten „Partner“, „Geschäft“, „Gattung“, „Depot“ und „Gattungsuntermaske ‚Meldewesen‘“ ;
- Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken
Besondere Einstellungen für ausgewählte Instrumente und Prozesse
- ;
- Renten und rentenähnliche Instrumente, Aktien und Fonds ;
- ABS ;
- CDS, CLN ;
- Forward Swaps ;
- Futures mit CTD Underlying ;
- Detaillierung Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken ;
- Kennzeichnung belasteter Wertpapiere ;
- Beteiligungskürzungen
LCR / ALMM
- ;
- Ermittlung und Pflege des LCR Kennzeichens ;
- Gedeckte Schuldverschreibung ;
- Besonderheiten für meldefähige Fonds ;
- Cashflowermittlung für die ALMM ;
- Potentielle Fehlerquellen
FinRep
- ;
- Vorbereitungen ;
- Kurse erstellen ;
- Zinsabgrenzungen und Verlustrückstellungen ;
- Stichtags-/Periodenberechnung FINREP ;
- Auswertung ;
- Dokumentation ;
- Potentielle Fehlerquellen
Fehlerquellen, Abgleich Asset Manager / StPb
- ;
- Generelle Fehlerquellen ;
- Analysen im SCD Asset Manager Layout „BAIS“ ;
- Auswertung mittels Stichtags-/Periodenberechnung „IDH_BESTAENDE_H“ oder „IDH_BESTAENDE_V“
AWV
- ;
- Ablauf der AWV-Meldung aus SCD ;
- Einstellungen in SCD zur Steuerung der Melderelevanz (Partner, Depot, Gattung) ;
- Allgemeine Meldefelder (Länderschlüssel, Nominale/Stücke, bewerteter Betrag, Valuta der Transaktion, Belegart) ;
- Meldefeld AWV-Kennzahl: Hinterlegung, Automatisierungsgrad und bekannte nicht korrekte automatische Ableitungen inkl. Möglicher Workarounds
Optional: Fondsdurchschau / KVG-Schnittstelle
- ;
- Prozessübersicht ;
- Bestellung der Fondsdurchschau ;
- Wichtige Informationen auf der Gattung ;
- Fondszerlungskomponenten ;
- Zerlegungsprüfung durch Stichtags-/Periodenberechnung
Kompetenzen:
Fachkompetenz
Termine
- V-088017-01
- Webex
- . , Wir treffen uns online.
- Plätze frei
Ansprechpartner:
